關(guān)于調(diào)整信用賬戶集中度控制的公告（2022年10月28日生效）
為了進(jìn)一步提升我司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)我司融資融券證券評估模型，對可充抵保證金證券進(jìn)行證券分組，實(shí)現(xiàn)對信用賬戶集中度控制的差異化管理。本次信用賬戶集中度控制的調(diào)整情況說明如下：
以2022年10月18日公司證券評估模型數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，根據(jù)公司證券評估模型應(yīng)用的要求，對所有股票的證券分組進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，所有股票的分組名單見附件：1.證券名單：證券分組。
對于信用賬戶集中度的控制措施，具體說明如下：
1．證券持倉集中度（適用所有證券）
對于適用所有證券的證券持倉集中度，按照證券分組啟用單一（板塊）持倉集中度，具體如下：
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信用賬戶維保比例 |
證券持倉集中度不超過 |
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A組 單一 |
B組 單一 |
C組 單一 |
D組 單一 |
E組 單一 |
F組 板塊 |
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180%以下 |
100% |
70% |
70% |
40% |
20% |
30% |
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[180%，200%) |
100% |
80% |
80% |
50% |
30% |
|
|
[200%，240%) |
100% |
100% |
90% |
60% |
40% |
|
|
[240%，400%) |
100% |
100% |
100% |
90% |
50% |
|
|
400%以上 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
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（1）單一（板塊）證券持倉集中度：指買入該類單一（板塊）證券委托成交后客戶信用賬戶所持有的該類單一（板塊）證券市值占信用賬戶總資產(chǎn)的比例
（2）A組：對應(yīng)股票評級為A的證券
（3）B組：對應(yīng)股票評級為B的證券，以及除股票外的其他可充抵保證金證券
（4）C組：對應(yīng)股票評級為C的證券
（5）D組：對應(yīng)股票評級為D的證券
（6）E組：對應(yīng)股票評級為E的證券
（7）F組：對應(yīng)股票評級為F的證券（如果股票被ST或*ST，股票評級將被調(diào)整為F）
（8）說明：如果信用賬戶無負(fù)債，擔(dān)保品買入（普通買入）證券時不受該集中度限制。
2．注冊制證券持倉集中度（適用注冊制證券）
對于注冊制證券持倉集中度，啟用單獨(dú)的單一（板塊）持倉集中度，具體如下：
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信用賬戶維保比例 |
證券持倉集中度不超過 |
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注冊制證券單一 |
注冊制證券板塊 |
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150%以下 |
0 |
0 |
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［150%，200%） |
10% |
20% |
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［200%，250%） |
20% |
40% |
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［250%，300%） |
40% |
60% |
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［300%以上） |
50% |
70% |
（1）注冊制證券單一（板塊）持倉集中度：指買入該類單一（板塊）注冊制證券委托成交后客戶信用賬戶所持有的該類單一（板塊）注冊制證券市值占信用賬戶總資產(chǎn)的比例。
（2）注冊制證券包括：科創(chuàng)板股票、注冊制創(chuàng)業(yè)板股票、科創(chuàng)板CDR、注冊制創(chuàng)業(yè)板CDR等。
（3）說明：如果信用賬戶無負(fù)債，擔(dān)保品買入（普通買入）證券時不受該集中度限制。
3．注冊制證券融券凈空余額集中度（適用注冊制證券）
對于注冊制證券融券凈空余額集中度，啟用單獨(dú)的單一（板塊）融券凈空余額集中度，具體如下：
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注冊制證券單一 融券凈空余額集中度不超過 |
注冊制證券板塊 融券凈空余額集中度不超過 |
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25% |
40% |
（1）注冊制證券單一（板塊）融券凈空余額集中度：是指客戶信用賬戶所持有的該單一（板塊）注冊制證券的凈空頭市值占信用賬戶凈資產(chǎn)的比例。
（2）單一證券凈空頭市值=max（Σ融券賣出未償還證券市值（含融券賣出委托未成交）-證券持倉市值，0）。
（3）板塊證券凈空頭市值=Σ板塊內(nèi)證券凈空頭市值。
以上調(diào)整自2022年10月28日起生效。
特此通知。
2022年10月25日
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