關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

      
關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告
時(shí)間：2021-09-10
根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司公告，嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱嘉實(shí)滬深300ETF）將以2021年9月10日為權(quán)益登記日進(jìn)行分紅。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）將于2021年9月13日對(duì)嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡(jiǎn)稱嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”。
（三）行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
合約單位調(diào)整：
 
序號(hào)
原合約單位
調(diào)整后合約單位
1
10000
10140
 
行權(quán)價(jià)格調(diào)整：
 
序號(hào)
原行權(quán)價(jià)格
調(diào)整后行權(quán)價(jià)格
1
4.400
4.339
2
4.500
4.438
3
4.600
4.537
4
4.700
4.635
5
4.800
4.734
6
4.900
4.833
7
5.000
4.931
8
5.250
5.178
9
5.500
5.424
10
5.750
5.671
11
6.000
5.917
12
6.250
6.164
13
6.500
6.410
14
6.750
6.657
 
（四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2021年9月13日對(duì)除息后的嘉實(shí)滬深300ETF重新掛牌2021年9月、2021年10月、2021年12月、2022年3月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
（一）未到期的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
（二）9月13日，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）9月13日，持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。
（四）9月13日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉(cāng)情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計(jì)算需轉(zhuǎn)普通倉(cāng)數(shù)量，并收取相應(yīng)維持保證金。
（五）本所不再對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
 
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
 
特此公告
 
深圳證券交易所
2021年9月10日
    

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