關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

      
關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告
   
上證公告 （衍生品）〔2020〕69號
　　根據(jù)華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱上證50ETF）將于2020年11月30日除息。根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對上證50ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱上證50ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
　　一、未到期合約的調(diào)整安排
　　（一）合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
　　（二）合約簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。
　　（三）行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
序號
原行權(quán)價格
調(diào)整后行權(quán)價格
原合約單位
調(diào)整后合約單位
1
2.55
2.514
10000
10145
2
2.6
2.563
10000
10145
3
2.65
2.612
10000
10145
4
2.7
2.661
10000
10145
5
2.75
2.711
10000
10145
6
2.8
2.76
10000
10145
7
2.85
2.809
10000
10145
8
2.9
2.859
10000
10145
9
2.95
2.908
10000
10145
10
3
2.957
10000
10145
11
3.1
3.056
10000
10145
12
3.2
3.154
10000
10145
13
3.3
3.253
10000
10145
14
3.4
3.351
10000
10145
15
3.5
3.45
10000
10145
16
3.6
3.549
10000
10145
17
3.7
3.647
10000
10145
18
3.8
3.746
10000
10145
19
3.9
3.844
10000
10145
　　（四）合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
　　二、重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約
　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2020年11月30日對除息后的上證50ETF重新掛牌2020年12月、2021年1月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型，共72個上證50ETF期權(quán)合約。
　　三、特別提醒事項
　　（一）未到期的上證50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
　　（二）11月30日進(jìn)行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
　　（三）11月30日，已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。11月30日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。
　　（四）11月30日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉的，將被強(qiáng)行平倉。
　　（五）上證50ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準(zhǔn)備。
　　特此公告。
 
　　上海證券交易所
　　二〇二〇年十一月二十七日
    

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