關于嘉實滬深300ETF期權合約調整的公告

      
關于嘉實滬深300ETF期權合約調整的公告
時間：2020-09-11
根據嘉實基金管理有限公司公告，嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱嘉實滬深300ETF）將以2020年9月11日為權益登記日進行分紅。根據《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》（以下簡稱《交易規則》）有關規定，深圳證券交易所（以下簡稱本所）將于2020年9月14日對嘉實滬深300ETF期權合約品種（以下簡稱嘉實滬深300ETF期權）所有未到期合約進行相應調整，并重新掛牌新的嘉實滬深300ETF期權合約。現將有關事項公告如下：
一、未到期合約的調整安排
（一）合約代碼的第19位調整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡稱中的行權價格調整為新行權價格，同時將標志位調整為“A”。
（三）行權價格、合約單位按照《交易規則》第3.4條規定的公式進行如下調整：
合約單位調整：
 

序號

原合約單位

調整后合約單位

1

10000

10330
 
行權價格調整：
 

序號

原行權價格

調整后行權價格

1 

3.200

3.098

2 

3.300

3.195

3 

3.400

3.292

4 

3.500

3.388

5 

3.600

3.485

6 

3.700

3.582

7 

3.800

3.679

8 

3.900

3.776

9 

4.000

3.872

10 

4.100

3.969

11 

4.200

4.066

12 

4.300

4.163

13 

4.400

4.260

14 

4.500

4.356

15 

4.600

4.453

16 

4.700

4.550

17 

4.800

4.647

18 

4.900

4.744

19 

5.000

4.840

20 

5.250

5.082

21 

5.500

5.325

22 

5.750

5.567

23 

6.000

5.809
 
（四）合約前結算價按照《交易規則》第3.4條規定的公式進行調整。
二、重新掛牌新的嘉實滬深300ETF期權合約
按照《交易規則》第3.3條規定，本所于2020年9月14日對除息后的嘉實滬深300ETF重新掛牌2020年9月、2020年10月、2020年12月、2021年3月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權價格，認購和認沽等兩種類型，共72個嘉實滬深300ETF期權合約。
三、特別提醒事項
（一）未到期的嘉實滬深300ETF期權合約調整后成為非標準合約，其交易與結算按照調整后的合約條款進行。
（二）9月14日，對非標準合約進行備兌開倉的投資者，應當按照調整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）9月14日，持有非標準合約備兌倉的投資者，應當按照調整后的合約單位及時補足備兌證券或對不足部分自行平倉。
（四）9月14日日終，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱中國結算深圳分公司）將根據調整后的合約單位和投資者備兌持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數量的合約標的進行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現備兌證券數量不足的，中國結算深圳分公司按未鎖定差額計算需轉普通倉數量，并收取相應維持保證金。
（五）本所不再對非標準合約加掛新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現非標準合約的持倉數量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
 
本所提醒各期權經營機構和廣大投資者注意投資風險，密切關注嘉實滬深300ETF期權合約調整事宜，并做好各項調整準備。
 
特此公告
 
深圳證券交易所
2020年9月11日
    

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