關于滬深300ETF期權合約調整的公告

來源：上海證券交易所Thu Jan 18 2024 08:46:12 GMT+0800 (CST)

上證公告(衍生品）〔2024〕2號

　　根據華泰柏瑞基金管理有限公司公告，華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱滬深300ETF）將于2024年1月18日除息。依據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》（以下簡稱《交易規則》）的有關規定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對滬深300ETF期權合約品種（以下簡稱滬深300ETF期權）所有未到期合約進行相應調整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權合約。現將有關事項公告如下：

　　一、未到期合約的調整安排

　　（一）合約交易代碼的第12位由“M”調整為“A”，其他位保持不變。

　　（二）合約簡稱中的行權價格調整為新行權價格，同時將標志位調整為“A”（原來無標志位）。

　　（三）行權價格、合約單位按照《交易規則》第十三條規定的公式進行如下調整

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（四）合約前結算價按照《交易規則》第七十三條規定的公式進行調整。

　　二、重新掛牌新的滬深300ETF期權合約

　　按照《交易規則》第十二條規定，本所于2024年1月18日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2024年1月、2月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權價格，認購和認沽等兩種類型，共72個滬深300ETF期權合約。

　　三、特別提醒事項

　　（一）未到期的滬深300ETF期權合約發生調整的，交易與結算按照調整后的合約條款進行。

　　（二）1月18日進行備兌開倉的投資者，應當按照調整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

　　（三）1月18日，已有備兌開倉的投資者應當按照調整后的合約單位及時補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉。1月18日日終，中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）將根據調整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數量的合約標的進行備兌交割鎖定。